Tag: quant
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Theta Model
시계열을 분할한뒤, 분할된 요소를 각각 예측하고 다시 결합 https://towardsdatascience.com/theta-model-for-time-series-forecasting-642ad1d00358
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HP filter
wikipedia article on hp filter Timeseries에서 좀더 장기적인 추세를 반영하도록 cyclical components 를 제거하는 시계열을 분할 기법으로, 거시경제에서 자주 사용한다고 합니다. y = trend + cyclical + error 라고 할 때 trend를 y와의 차가 작으면서 trend가 급격하게 변하지 않도록 정합니다. 모델이 늘 그렇듯이 비판도 다양하고, 그 중 하나는 one time shock 이 반영되기 어렵다는 점입니다.…
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Label Smoothing
Regularization 방법중에 하나로 소개가 되어있길래 찾아봤습니다. https://blog.si-analytics.ai/21 에 잘 정리가 되어있네요. 간단하게 말하면 실제 레이블이 0, 1, 2 중에 1이라고 할때 one hot encoding하듯이 0, 1, 0으로 레이블을 주지말고 0.25, 0.75, 0.25정도로 주는 방법입니다. 직관적으로 생각해도 이렇게되면 regularization 효과는 잘 나타나겠네요. 결국 레이블간 서로 구분이 좀 더 뚜렷하게(?), 그러니까 더 smooth 한 boundary 형태로 분류하는…
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주가 regression에 어떤 metric을 써야할까
MSE, RMSE 등은 오차가 커질수록 크게 penalty를 준다. 따라서 outlier에 너무 크게 영향을 받는다. MAPE (Mean Absolute Percentage Error)는 주가가 퍼센트로 수익이 결정되는걸 생각하면 가장 괜찮아보인다. 그런데 Wikipedia등에 보면 이 방법의 단점으로 negative error (actual < forecast)에 큰 penalty를 준다고 지적하여 사용을 꺼리게한다. 하지만 그런 지적은 주가와는 무관한 이야기이다. Errors on percentage errors에서 보인 예를…
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파이썬 주식 정보 API
yfinance – 가장 잘 알려져있다. 주가 historical data를 갖고오는데는 문제가 없었지만 company financial 가져오는데 오류가 나서 확인해 보니 야후의 encryption 키를 알아내 데이터를 가져오는 방식이었다. 이런 이유로 한계. yahooquery – undocumented api 사용. 마찬가지로 사용의 안정성이 떨어질 듯. finnhub.io – 올인원 데이터 가격이 $1500/월. historical data를 가져오려면 유료 버전을 필수로 써야함. FMP (Finance Modeling Prep)…
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CNN performs well for trend detection
STOCK PRICE PREDICTION USING LSTM,RNN AND CNN-SLIDING WINDOW MODEL compares RNN, CNN, and LSTM performance in predicting stock price. Very interestingly, RNN and LSTM couldn’t detect trend changes (fluctuations without specific direction VS upward direction) while CNN could. Although the experiements in the paper uses just two stocks, I see other papers also suggesting CNN…
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듀얼 모멘텀 전략
모멘텀 전략은 오르는 종목은 계속 오르니 오르는 말에 올라탄다는 전략입니다. 주식이 오르면 사고, 내리면 팔고 현금 보유를 하는 식이죠. 이는 자산 배분을 통해 오르는 종목의 비중을 줄이고 내리는 종목의 비중을 늘리는 방법과는 정 반대입니다. 한편으로는 이상하지만 단타를 해본 분이라면 누구나 이렇게 오르는 종목에 타본 경험이 있을 것입니다. 듀얼 모멘텀은 이에 더해 오르는 종목에 타기는 할건데…
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다우 이론
기술적 분석의 시작점이라고까지 이야기되는 이론입니다.https://www.hi-ib.com/systemtrade/st02090201.jsp 다우 이론에는 다음과 같은 6가지 내용이 있습니다. 이에 따르면 가격 추세는 장기 (1년-수년), 중기 (3주-6개월), 단기 (3주미만)에 대해 판단해 볼 수 있으며, 추세는 강/약/보합으로 분류가능합니다. 이 말에 포함된 함의는 ‘추세’가 우리가 예측해야하는 중요한 대상이라는 것입니다. 평균은 상호 밀접히 연관되어있습니다. 예를들어 주가와 환율, 주가와 GDP 등. 어떤 사람들은 코스피가 S&P 500을…
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퀀트에 입문하게 하게 도와준 책들
제가 퀀트에 입문하게 하게 도와준 책들을 소개합니다. 할수 있다 퀀트 투자미국 주식으로 시작하는 슬기로운 퀀트 투자인공지능 투자가 퀀트퀀트 전략을 위한 인공지능 트레이딩 또 다음 서베이 논문이 도움이 되었습니다.A Survey of Forex and Stock Price Prediction Using Deep Learning 그러면 제가 퀀트의 답을 알았는가? 그것은 아닙니다. 다만 여러가지 생각나는 아이디어를 저장할 공간을 마련하기 위해 블로그를 시작하였습니다.…